基本原理法则

唐奇安突破

  1. 过去20天价格的高点和低点
  2. 过去60天价格的高点和低点

优势比率

最大不利变动幅度——往坏方向的最大变动幅度称为MAE(Max Adverse Excursion)

最大有利变动幅度——往好方向的最大变动幅度称为MFE(Max Favorable Excursion)

真实波动幅度均值ATR

  1. 为每一个入市信号计算指定时间段内的MFE和MAE
  2. 将上述各MFE和MAE值分别除以入市时的ATR,这是为了根据波动性作出调整,将不同市场标准化
  3. 将上述调整后的MFE和MAE值分别求和,然后除以入市信号的总次数,得出调整后的平均MFE和MAE
  4. 调整后的平均MFE除以调整后的平均MAE就是E-比率

趋势过滤器:50日均线大于300日均线做多,否则做空

最大衰落

一个测试周期中,最高点到最低点的下跌百分比

最长衰落期

从一个顶峰到下一个新顶峰的最长周期

衡量的是恢复速度,也就是一段损失期之后需要多长时间重新站上新的高点

MAR比率

年均回报率除以最大的衰落幅度

用于剔除表现不佳的策略

测试使用最高点到最低点的跌幅

头寸单位规模

1ATR的价格变动等于账户规模的1%

同一个市场最大投入4个头寸单位

高度相关的最大市场中,最多不能超过6个头寸单位

任何一个方向上的总交易量不超过10个头寸单位

没有相关性的市场可以放宽到12个头寸单位

EXPMA指数移动平均线

参数取值:20, 70

通达信公式测试

核心原则

  1. 当价格突破20个交易周期最高点的时候入场
  2. 当价格跌破10个交易周期最低点时离场

通达信指标公式

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M10:MA(C,10),LINETHICK2;
M100:MA(C,100);
U:REF(HHV(HIGH,50),1),COLORRED;
D:REF(LLV(LOW,50),1),COLORGREEN;
D2:REF(LLV(LOW,25),1),COLORBLUE,CIRCLEDOT;
DRAWICON(M10>M100 AND CROSS(C,U),L,1);
DRAWICON(CROSS(D,C),H,2);
DRAWICON(CROSS(D2,C),H,8);

公式说明

  1. 首先绘制10小时和100小时两根均线
  2. 然后绘制50小时内最高点和最低点曲线
  3. 再加25小时内最低点曲线
  4. 买入条件:当且仅当10小时均线大于100小时均线的前提下,小时收盘突破此前50小时的最高点时做多
  5. 平仓条件:当小时收盘跌破此前25小时的最低点时平仓一半,跌破此前50小时最低点时全部平仓

公式使用场景

  • 只将此交易模型用于小时图(即60分钟K线)
  • 一般也只用于趋势性较强的大盘指数,不用于个股

使用方式

  1. 通达信里面按ctrl+f,调出公式管理器
  2. 设置名字为海龟交易,主图叠加,放入上面公式代码即可
  3. 点测试,保存,ok!