BOLL指标

使用对数比例度量和布林竹线图

成交量均线一般使用50日均线

  • 成交量标准化：成交量 / 50天均值 * 100，按照柱状图的方法画出来，同时画上值为100的参考线。
  • 在参考线之上的成交量就大于均线，表示强。在参考线之下的成交量就小于均线，表示弱。

关注价格、成交量、波动性

布林通道的常用参数

1
2
3
4
均线 / 布林通道参数
   10  /  1.5
   20  /  2.0
   50  /  2.5

布林通道的推荐参数

1
2
3
4
均线 / 布林通道参数
   10  /  1.9
   20  /  2.0
   50  /  2.1

%B指标公式

1
%b = (最新价格 - 下通道) / (上通道 - 下通道)

通道宽度计算

1
(上通道 - 下通道) / 中通道

布林通道的15项基本规则

  1. 布林通道定义的是相对的最高点和最低点。
  2. 对价格波动和指标波动做出相对的定义是为了让你做出合理的买卖决定。
  3. 合适的指标可以来自动量、成交量、观点调查、持仓量、不同市场之间的数据等等。
  4. 布林通道内已经包含了波动和趋势，所以不推荐使用它们确认价格波动。
  5. 用来确认的指标之间不能相互有关系。同一类的两个指标不能增加确认度，要避免这个陷阱。
  6. 可以用布林通道来确认M顶、W底和动量变化等价格模式。
  7. 价格会沿着上通道上涨，或沿着下通道下跌。
  8. 如果收盘价在通道之外，趋势是可以继续下去的，不一定就是反转信号——一些非常成功的使用布林通道的波动性突破系统就说明了这点。
  9. 布林通道均线的默认参数是20天，通道宽度的默认值是2个标准偏差。对于特定品种或市场，这些参数是不同的。
  10. 均线不是最好的交叉信号，但能很好地描述中期趋势。
  11. 如果把均线的参数放大了，标准偏差也要相应地放大——参数分别从（20，2）到（50，2.1）。同理，如果均线的参数被缩小了，标准偏差也要相应地缩小——参数分别从（20，2）到（10，1.9）。
  12. 布林通道建立在简单移动平均线的基础上。原因是简单移动平均线要被用来计算标准偏差，我希望它们是持续一致的。
  13. 在计算标准偏差的时候，要注意统计预测。大部分统计的样本都偏小了，分布也不是正态分布。
  14. 指标可以被标准化并和%b指标一起使用，这样避免了一些固定的障碍，指标就有了可比性。
  15. 最后，如果价格碰到了通道——切记，它们不是信号。价格碰到了上通道并非卖出信号，价格碰到了下通道也并非买入信号。

成交量指标

日内强度指标（II）

1
(2*收盘价 - 最高价-最低价) / (最高价-最低价)
  • 一般参数：10天或20天
    • 70 以上是超买
    • 30 以下是超卖

累积派发指标（AD）

1
(收盘价-开盘价) / (最高价-最低价)
  • 一般参数：10天

标准化

日内强度和累积派发指标都可以被标准化，也就是计算的时候除以总成交量。

标准化之后的指标一般用百分比表示，比如21天II%或10天AD%

资金流量指数指标

1
100 - 100/[1 + (正价*成交量总和) / (负价*成交量总和)]

指标用法

买入：%b < 0.05 and II > 0

卖出：%b > 0.95 and AD < 0