UP | HOME

海龟交易法则

Table of Contents

基本原理法则

唐奇安突破

  1. 过去20天价格的高点和低点
  2. 过去60天价格的高点和低点

优势比率

最大不利变动幅度——往坏方向的最大变动幅度称为MAE(Max Adverse Excursion)

最大有利变动幅度——往好方向的最大变动幅度称为MFE(Max Favorable Excursion)

真实波动幅度均值ATR

  1. 为每一个入市信号计算指定时间段内的 MFEMAE
  2. 将上述各 MFEMAE 值分别除以入市时的 ATR ,这是为了根据波动性作出调整,将不同市场标准化
  3. 将上述调整后的 MFEMAE 值分别求和,然后除以入市信号的总次数,得出调整后的平均 MFEMAE
  4. 调整后的平均 MFE 除以调整后的平均 MAE 就是 E - 比率

趋势过滤器:50日均线大于300日均线做多,否则做空

最大衰落

一个测试周期中,最高点到最低点的下跌百分比

最长衰落期

从一个顶峰到下一个新顶峰的最长周期

衡量的是恢复速度,也就是一段损失期之后需要多长时间重新站上新的高点

MAR比率

年均回报率除以最大的衰落幅度

用于剔除表现不佳的策略

测试使用最高点到最低点的跌幅

头寸单位规模

1ATR的价格变动等于账户规模的1%

同一个市场最大投入4个头寸单位

高度相关的最大市场中,最多不能超过6个头寸单位

任何一个方向上的总交易量不超过10个头寸单位

没有相关性的市场可以放宽到12个头寸单位

EXPMA指数移动平均线

参数取值:20, 70

通达信公式测试

核心原则

  1. 当价格突破20个交易周期最高点的时候入场
  2. 当价格跌破10个交易周期最低点时离场

通达信指标公式

M10:MA(C,10),LINETHICK2;
M100:MA(C,100);
U:REF(HHV(HIGH,50),1),COLORRED;
D:REF(LLV(LOW,50),1),COLORGREEN;
D2:REF(LLV(LOW,25),1),COLORBLUE,CIRCLEDOT;
DRAWICON(M10>M100 AND CROSS(C,U),L,1);
DRAWICON(CROSS(D,C),H,2);
DRAWICON(CROSS(D2,C),H,8);

公式说明

  1. 首先绘制10小时和100小时两根均线
  2. 然后绘制50小时内最高点和最低点曲线
  3. 再加25小时内最低点曲线
  4. 买入条件:当且仅当10小时均线大于100小时均线的前提下,小时收盘突破此前50小时的最高点时做多
  5. 平仓条件:当小时收盘跌破此前25小时的最低点时平仓一半,跌破此前50小时最低点时全部平仓

公式使用场景

只将此交易模型用于小时图(即60分钟K线)

一般也只用于趋势性较强的大盘指数,不用于个股

使用方式

  1. 通达信里面按ctrl+f,调出公式管理器
  2. 设置名字为海龟交易,主图叠加,放入上面公式代码即可
  3. 点测试,保存,ok!

Date: 2019-05-18 Sat 23:58

Author: shixiongfei

Created: 2020-09-05 Sat 14:40

Emacs 27.1 (Org mode 9.3)