股票池

  • 剔除所有ST股票及退市整理期的股票
  • 剔除所有科创板股票
  • 剔除不足48周交易日的股票
  • 剔除最近1年交易总金额排名靠后 20% 的股票

交易信号

Pin Bar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 +
 |        +++
+++   R   | |  <---- Here
| |   +   | |
| |  +++  | |
+++  +++  +++
 |    |    |
 +    |    +
      |
      |
      +

Pin Bar 定义

主影线长度超过整个K线长度 2/3 的 K 线就是 Pin Bar

R定义

ATR 是价格波动，此策略以 ATR 作为风险值 R

信号的研判

两个基本条件
  1. 信号收盘价必须大于 5 均线
  2. 信号最低价必须比前一根K线最低价更低
五个细节条件
  1. 整个 Pin Bar 在盘面上是否明显？(下引线 / R > 4/5)
  2. 是否有假突破（信号 K 线实体大于 5 / 10 均线，最低价小于 5 / 10 均线）
  3. Pin Bar 的实体有没有包含在之前的 K 线(左眼)的最高价和最低价之内？并且信号的幅度要大于左眼？
  4. 是不是顺着较大级别趋势？( 5 均线大于10均线)
  5. 盈亏比是否足够？（突破价 + R 的一半是否大于前高）

选股条件

  1. 全部满足基本条件
  2. 满足两个细节条件

开仓

  1. 9:50 之前不操作，仅收集数据分析 K 线
  2. 9:50 之后价格超过突破价

加仓

  1. 信号第 2 天 1 根 K 线完成期望 R
  2. 第 3 天突破前一天最高价 (重新计算 R)

平仓

  1. 9:50 之前不操作，仅收集数据分析 K 线
  2. 价格回调 0.5R
  3. 3 天不创新高
  4. 前一天触发平仓信号